利率市场日评

文 / 小亚

2024-10-14 23:02:05 来源:亚汇网

利率债二级

周一债市交投情绪积极，成交量小幅缩小。国债期货10Y主力合约高开宽幅震荡，最终全天收跌0.03%，振幅0.22%。联动银行间利率债现券收益率涨跌互现。

公开市场方面：

【中国央行逆回购操作当日实现净投放195亿元】中国央行今日开展195亿元7天期逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现净投放195亿元。

数据方面：无

一级市场：

240019X1，2Y，加权利率1.4779%，边际利率1.5253%，全场倍数2.51倍，边际倍数2.73倍。招标结束前，中估值1.5484，二级市场BID/OFR1.55/1.54位置，成交位置1.535，中标综收1.5411（缴款日），中标综收较估值低0.73BP，较成交高0.61BP。

240020，5Y，加权利率1.74%，边际利率1.77%，全场倍数2.47倍，边际倍数1.5倍。中标综收1.782（缴款日）。

240413X10，3Y，中标利率1.7152%，全场倍数3倍，边际倍数8.36倍。招标结束前，中债估值1.8400，中标综收1.7488（缴款日），中标综收较估值低9.12BP。

240415X4，5Y，中标利率1.8577%，全场倍数3.4倍，边际倍数2.28倍。招标结束前，中债估值1.9550，中标综收1.8881（缴款日），中标综收较估值低6.69BP。

2404121，91D，中标利率1.1968%，全场倍数3.95倍，边际倍数1.43倍。

二级市场：

70D贴现国债249957成交在1.38；1年国债200005成交在1.50；3年国债240003成交在1.61-1.63；5年国债230022成交在1.76-1.79；7年国债240006成交在2.00-2.0275；10年国债240004成交在2.13-2.1475；30年国债230023成交在2.2725-2.301；

金融债方面：

1年国开200203成交在1.58-1.62；1年非国开240401成交在1.64-1.65；3年国开240202成交在1.76-1.775；3年非国开220402成交在1.78-1.80；5年国开230208成交在1.8275-1.86；5年非国开240305成交在1.90-1.905；7年国开210205成交在2.08-2.0925；7年非国开240307无成交；10年国开240205成交在2.2185-2.23；10年非国开230420成交在2.23-2.235。

利率债短券

今日资金面整体均衡偏宽松，短券成交活跃，收益率全线下行。

周二招标：

周二上市：

今日招标：91D2404121加权利率1.1968%边际利率--全场倍数3.95倍边际倍数1.43倍

地方债二级

今日地方债交投较为清淡，收益率较周六小幅震荡回调。

224D200545420湖北债271.55票面2.35估值1.5307（项目债）

6.87Y23193824西藏012.1325票面2.13估值2.1383（一般债）

7.67Y227115822广西债282.17票面2.92估值2.1843（一般债）

8.5Y230534923广东债222.185票面2.94估值2.2055（一般债）

8.71Y230566123湖北债862.15票面2.77估值2.1374（项目债）