利率市场日评

文 / 小亚

2024-10-17 23:02:21 来源:亚汇网

利率债二级

周四债市交投情绪积极，成交量小幅增加。国债期货10Y主力合约平开走高，最终全天收涨0.22%，振幅0.28%。联动银行间利率债现券收益率下行。

公开市场方面：

【中国央行逆回购操作当日实现净回笼174亿元】中国央行今日开展1326亿元7天期逆回购操作，因今日有1500元7天期逆回购到期，当日实现净回笼174亿元。

数据方面：无

一级市场：

092402002，3Y，中标利率1.45%，全场倍数4.11倍，边际倍数2.98倍。中标综收1.5067（缴款日）。

092402017Z22，7Y，中标利率2.0092%，全场倍数3.63倍，边际倍数1.32倍。招标结束前，中债估值2.065，中标综收2.0464（缴款日），中标综收较估值低1.86BP。

240313X2，3Y，中标利率1.6767%，全场倍数4.01，边际倍数3.23倍。招标结束前，中债估值1.8300，中标综收1.7034（缴款日），中标综收较估值低12.66BP。

240311X5，10Y，中标利率2.1519%，全场倍数5.28倍，边际倍数1.51倍。招标结束前，中债估值2.2200，二级市场BID/OFR2.22/---位置，成交位置2.215，中标综收2.1699（缴款日），中标综收较估值低5.01BP，较成交低4.51BP。

240213X19，3Y，中标利率1.971%，全场倍数4.09倍，边际倍数1.79倍。招标结束前，中债估值2.0600，中标综收2.0412（缴款日），中标综收较估值低1.88BP。

240208X18，5Y，中标利率1.725%，全场倍数3.33倍，边际倍数6.79倍。招标结束前，中债估值1.8750，二级市场BID/OFR1.8625/1.8475位置，成交位置1.8475，中标综收1.7825（缴款日），中标综收较估值低9.25BP，较成交低6.50BP。

二级市场：

67D贴现国债249957成交在1.36；1年国债200005成交在1.49-1.50；3年国债240003成交在1.575-1.625；5年国债230022成交在1.73-1.775；7年国债240006成交在1.9675-2.00；10年国债240004成交在2.115-2.1325；30年国债230023成交在2.2625-2.295；

金融债方面：

1年国开200203成交在1.60-1.61；1年非国开240401成交在1.625-1.63；3年国开240202成交在1.76-1.78；3年非国开220402成交在1.80-1.81；5年国开230208成交在1.8175-1.84；5年非国开240305成交在1.88-1.895；7年国开210205成交在2.055-2.07；7年非国开240307无成交；10年国开240205成交在2.1925-2.215；10年非国开230420成交在2.2075-2.225。

利率债短券

今日资金面整体均衡偏宽松，短券成交活跃，收益率小幅震荡。

周五招标：

1Y240309X590亿

周五上市：

今日招标：--

地方债二级

今日地方债上午情绪较为清淡，下午受市场影响整体大幅回暖，各期限收益率下行，10,30Y尤其受到买盘青睐。

4.11Y237139523贵州债441.97票面2.88估值1.9928（项目债）

6.27Y240500624山东债022.085票面2.67估值2.0908（项目债）

6.62Y23184124福建142.085票面2.30估值2.0960（一般债）

6.65Y19850024广东债502.11票面2.27估值2.1136（项目债）