2020-05-19 18:16:59
交易偏好–本周我们继续看弱欧/美(EURUSD),并为前高后低的结构;并看好澳/美、纽/美(NZDUSD)。
欧洲方面,昨日欧元大涨,主要是因德国和法国同意支持一支规模达5430亿美元的基金,以应对欧盟受到的经济影响。今日,德国和欧元区将公布经济景气指数,预计疲弱的经济将继续施压欧元。因此,我们继续维持欧元为震荡结构,本周将呈现前高后低;技术上,支撑1.0800,压力1.1000。
英国方面,因美元全线走软,英镑上涨0.77%。但脱欧谈判的持续缺少进展,以及英国央行的进一步宽松预期也将持续影响英镑。因此,我们继续维持英镑为震荡结构,技术上,支撑1.2000,阻力,1.2400。
商品货币方面,受疫苗研发乐观前景的报导,市场风险偏好回暖,另外,大宗商品价格的上涨,也刺激了商品货币的上涨。技术上,澳/美0.6600、纽/美0.6150存在较大压力。
值得注意的是,货币市场在2019年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MBG动量反转量化策略因而一再创下新高,投资者在2020年可继续参考我们的每周建议组合。
避险货币方面,因关于一支试验性疫苗显示出新冠病毒免疫反应迹象的报导推动风险偏好反弹,美元也因此下跌。但我们也不能忽视全球一系列黯淡的经济数据以及贸易摩擦。总体来看,短期还是维持美元为震荡结构,技术上,支撑99,压力100.5。
近日,美/日波动较小,一方面因避险情绪的回落,拖累了日元。总的来看,短期我们还是维持美/日为震荡结构。
MBG量化策略年初至今相对基准S&P500TotalReturnIndex的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MBG量化策略年初至今已大幅跑赢标的。组合净值上周下跌2.23%。本周组合及截至北京时间5月19日07:12盈亏如下,利差(库存费)为正向。
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