2020-05-28 18:13:41
欧元区方面,昨日欧盟委员会通过了7500亿欧元的抗疫复苏法案,并酝酿未来7年总值1.1万亿欧元的欧盟预算及抗疫复苏基金,欧元也因此大涨。与此同时,欧洲央行行长拉加德表示,今年欧元区产值可能会缩减8%至12%,经济前景依然堪忧。因此,我们预计欧元涨势可能维持不了很长时间,短线关注1.1100的压力。
英国方面,虽然英国将新冠病毒警报从四级降至三级,但投资者的焦点重新转向到英国实施负利率的可能性,并且市场对于英国与欧盟下周重启的谈判依然抱有担忧情绪。因此,我们继续维持英镑将在低位震荡。
商品货币方面,隔夜欧美股市继续大涨,这表明市场风险情绪依然较高,另外,随着欧美以及亚洲地区部分国家逐步解封,对于商品货币构成了较强支撑。技术上,对比澳/美和纽/美,我们认为纽/美还有补涨空间,但年线压力比较大,因此,我们还是继续维持商品货币短线冲高可以兑现部分利润。
避险货币方面,从美联储褐皮书来看,失业和企业倒闭依然严重,前景仍高度不确定。今日,美国将公布耐用品订单、第一季度GDP以及初请失业金申请人数,目前市场预计耐用品订单还将继续下滑,初请失业金申请人数将维持在200万以上。因此,经济的疲弱或将继续施压美元。
美/日小幅回升,主要是因日本拟在今年国债发行规模提高至200万亿日元,这对日元本身也构成了一定压力。
值得注意的是,货币市场在2019年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MBG动量反转量化策略因而一再创下新高,投资者在2020年可继续参考我们的每周建议组合。
MBG量化策略年初至今相对基准S&P500TotalReturnIndex的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MBG量化策略年初至今已大幅跑赢标的。组合净值上周上涨2.14%。本周组合及截至北京时间5月28日07:06盈亏如下,利差(库存费)为正向。
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