2020-03-18 15:20:02
US500(S&P500)
摩根大通注
“ 熊市反弹鞭子的时间到了?
CTAs 现在做空股票
系统策略已售出大量股票,并根据我们的模型在本周期内将其最低风险敞口保持在最低水平。波动性目标基金的股票敞口目前处于自GFC 和CTA 的股票Beta 暴跌至持平以来的最低水平但是,我们的模型表明,鉴于所有主要全球指数的期限结构的动量信号均为负,因此敞口可能较低, CTA 为净空头(差异是由于数据滞后,计算beta 的回溯窗口,大幅度波动产生的噪声)其他资产类别等) ”
瑞士信贷也强调
“ 经过3 周的激进卖出…… 这个社区在3 周前就获得了标普500 亿美元的丰厚收益(按历史时长计,排名第99 个百分位) ... 现在,它们的销售价格为-21b 美元,标普(按时长计,排名第4 个百分位))。我们预计CTA 在下周将覆盖标准普尔$4b (他们现在是买家),使他们的空头达到-$17b 。涵盖范围显着加速的第一级水平是2973 的LT 阈值,目前显然还有很长的路要走。
从技术和交易的角度来看, S & P500 继续测试2009 年低点以来的月度趋势线支撑以及对称的摆动支撑,对称支撑表示从08/09 年下跌以来的价格跌幅与当前价格跌幅相等。随着我们继续看到该趋势线在收盘价基础上结合上面的定位信息而受到捍卫,它增加了短期空头回补随后发生的可能性,我们可以合理地预期三波修正最终将针对年度支点进行重新测试点和50/61.8 %斐波那契回撤区域(接近3000 点),如果这种格局表现出来,则该区域将对定义下一个市场阶段至关重要。如果没有疫苗或治疗的催化剂,卖方很可能会出现价格下跌的下一个趋?? 势。我将在每周的实时分析会议上进行更新, 请在此注册并关注我 ,我将分享我在15 年的牛市和熊市交易中具有丰富经验的专业交易员的观点和分析。
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