2023-10-14 19:27:31
在以色列与哈马斯爆发战争后，能源供应风险溢价继续提振原油市场，原因是对北部开辟第二条战线的担忧加大了地区冲突进一步升级的可能性。尽管以色列附近不是产油区，原油油轮也不太可能停靠以色列港口，限制了原油流动中断的可能性，但围绕对伊朗原油实施更严厉制裁的担忧，以及地区冲突扩大的可能性，已足以提振原油价格，引发CTA买入。
在十一黄金周流动性真空期间，CTA原油多头仓位出现了大规模止损，算法趋势追随者平掉了大约60%的净多头仓位（占其历史最大仓位规模的30%），目前算法交易者手中有大量流动性可参与原油交易。尽管交易员认为供应风险溢价正在消退，但CTA的买入行为却释放了相反的信号。我们预计趋势跟随者本交易日增加了WTI原油、布伦特原油和RBOB汽油的多头，不过之后追多的安全边际较少。
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